美國電力市場監(jiān)測發(fā)展簡史

　　美國電力市場電力監(jiān)管體系隨著市場的發(fā)展而不斷完善，其中，市場監(jiān)測是其中極其重要的一環(huán)。

　　1999年，聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)頒布2000令，鼓勵成立區(qū)域輸電組織(RTO)，并要求RTO必須制定程序，對其運營或管理的所有能源市場進(jìn)行客觀監(jiān)測，以“確定市場設(shè)計缺陷，市場力濫用和提高效率的機會”。

　　具體而言，RTO被要求：一是監(jiān)測市場的傳輸服務(wù)和傳輸業(yè)主的行為并提議相應(yīng)措施;二是監(jiān)測輔助服務(wù)和RTO運行的電力市場;三是定期評估市場行為如何影響RTO,RTO的運行如何影響市場;四是給FERC提供濫用市場力和市場設(shè)計缺陷的報告，影響監(jiān)管部門，包括具體的建議。

　　2002年，F(xiàn)ERC出臺了標(biāo)準(zhǔn)市場設(shè)計(standard market design, SMD)，要求每個RTO的市場監(jiān)測單位(MMU)使用一套核心問題和分析技術(shù)來評估市場結(jié)構(gòu)、參與者行為、市場設(shè)計和市場力緩解措施，并且至少要提交一份年度報告，報告需包括：對市場運作、供求關(guān)系和市場價格的一般描述;市場結(jié)構(gòu)和參與者行為分析;對所采取的(市場力)緩解措施的有效性進(jìn)行評估;使用模擬的競爭基準(zhǔn)對市場效率進(jìn)行總體評估;評估發(fā)電，需求方和輸電資源的進(jìn)入壁壘;以及對市場設(shè)計或市場力量緩解措施的任何建議變更，以改善市場表現(xiàn)。

　　2005年，F(xiàn)ERC發(fā)布市場監(jiān)測政策聲明(policy statement)，政策聲明認(rèn)為，MMU在輔助FERC提升ISO/RTO市場競爭性上扮演了重要角色。競爭性市場通過確保價格合理反映供需條件來使用戶受益。MMU監(jiān)測批發(fā)市場來識別無效市場規(guī)則及章程條款，識別市場主體潛在的反競爭行為，并且提供對政策決策制定至關(guān)重要的全面的市場分析。

　　2007年4月5日，F(xiàn)ERC召開技術(shù)會議，回顧市場監(jiān)測制度。在會議上，PJM的市場監(jiān)測部門(MMU)向FERC投訴，聲稱PJM管理層干預(yù)其市場監(jiān)測。其投訴得到工業(yè)公司、州監(jiān)管機構(gòu)和消費者倡導(dǎo)組織的支持，他們要求FERC保證PJM市場監(jiān)測的獨立性。

　　2007年12月19日，PJM代表自己及和解方遞交了和解協(xié)議。和解協(xié)議包括了對PJM市場監(jiān)測計劃等章程條款的修訂。修訂的市場監(jiān)測計劃中指出，任何個人或者主體無權(quán)預(yù)覽、篩選、更改、刪除或者以其他方式進(jìn)行編審或者拖延MMU的行動、調(diào)查、結(jié)論和建議。

　　修訂的市場監(jiān)測計劃進(jìn)一步定義了MMU的職能和職責(zé)。MMU應(yīng)該客觀地監(jiān)測PJM市場的競爭程度，調(diào)查違反市場規(guī)則的現(xiàn)象，推薦市場規(guī)則的修訂建議，并撰寫報告。修訂的市場監(jiān)測計劃強調(diào)了MMU應(yīng)該調(diào)查實際或者潛在的市場力行使或者違規(guī)行為，并監(jiān)測其他撰寫報告所必須的事項。

　　這一風(fēng)波過后，獨立第三方監(jiān)測(IMM)成為主流。

　　目前，美國電力市場有兩大獨立市場監(jiān)測機構(gòu)，其中Monitoring Analytics公司監(jiān)測PJM市場，Potomac Economics公司監(jiān)測MISO、NYISO、ISO-NE及ERCOT市場，其中MISO采用內(nèi)外部結(jié)合的雙監(jiān)測系統(tǒng)。CAISO在設(shè)有內(nèi)部監(jiān)測部門(DMM)的基礎(chǔ)上，外設(shè)由三名經(jīng)濟學(xué)家組成的Market Surveillance Committee(市場監(jiān)督委員會)。唯一只采用內(nèi)部監(jiān)測的為SPP(西南電力庫)。

　　電力市場監(jiān)測理論模型

　　美國、澳洲、新西蘭、歐洲等成熟電力市場監(jiān)測、評估電力市場采用的理論基礎(chǔ)都是產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP模型。

　　產(chǎn)業(yè)組織理論(Industrial Organization) 研究市場在不完全競爭條件下的企業(yè)行為和市場構(gòu)造，是微觀經(jīng)濟學(xué)的一個重要分支。 SCP(structure-conduct-performance，

　　結(jié)構(gòu)-行為-績效)是20世紀(jì)30年代哈佛經(jīng)濟學(xué)者創(chuàng)立的產(chǎn)業(yè)組織分析的理論，以實證研究為手段，構(gòu)架了系統(tǒng)化的市場結(jié)構(gòu)—市場行為——市場績效的分析框架，該模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架。

　　該理論成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論分析企業(yè)競爭行為和市場效率的主要工具，被廣泛用于國際電力市場評估。

　　SCP模型從對特定行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營績效三個角度來分析外部沖擊的影響。

　　外部沖擊：主要是指企業(yè)外部經(jīng)濟環(huán)境、政治、技術(shù)、文化變遷、消費習(xí)慣等因素的變化。

　　行業(yè)結(jié)構(gòu)：主要是指外部各種環(huán)境的變化對企業(yè)所在行業(yè)可能的影響，包括行業(yè)競爭的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場的變化、營銷模型的變化等。

　　企業(yè)行為：主要是指企業(yè)針對外部的沖擊和行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對措施，包括企業(yè)方面對相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴張與收縮、營運方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動。

　　經(jīng)營績效：主要是指在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營利潤、產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢(見表1)。

　　在傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)上，美國電力市場的監(jiān)測機構(gòu)結(jié)合電力市場的特點，發(fā)展出一套成熟指標(biāo)，通過多個維度對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，以便對市場的競爭狀態(tài)提供更全面的理解。以PJM為例，其主要內(nèi)容如表2。

　　電力市場運營監(jiān)測內(nèi)容及方法

　　——以PJM年度報告為例

　　PJM 市場由獨立市場監(jiān)測公司Monitoring Analytics負(fù)責(zé)對各類市場進(jìn)行分析和評價，并針對每年 PJM 負(fù)責(zé)運行的各個市場(包括能量市場、容量市場、輔助服務(wù)市場等) 的市場力進(jìn)行評價，公布評價報告，通過對特定市場狀況的研究，給出提高市場競爭效率的可能方案。其年度報告的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容如下：

　　總覽

　　PJM電力市場年度報告的總覽部分內(nèi)容十分詳細(xì)，基本涵蓋了報告的大部分結(jié)論和重要內(nèi)容。這是由于年度報告的內(nèi)容非常詳盡(整本報告超過600頁)，報告總覽能夠滿足無需深究具體細(xì)節(jié)的報告閱讀者的需求，以較高地效率了解PJM電力市場在報告年度的運行情況。

　　總覽第一部分首先對PJM電力市場年度運營情況進(jìn)行回顧，提綱挈領(lǐng)地概括出整篇報告所涉及的各方面內(nèi)容的總體情況。第二部分是年度報告主要統(tǒng)計結(jié)果的概覽，提供峰荷、裝機容量、加權(quán)平均實時節(jié)點電價、阻塞成本、上調(diào)收費、賬單總額等指標(biāo)的本年與上年同期對比。第三部分為PJM電力市場的背景介紹，包括裝機容量、市場成員、市場種類、管理區(qū)域等內(nèi)容。第四部分為總結(jié)，先對PJM市場的總體情況進(jìn)行總結(jié)，隨后再對報告涵蓋的各個部分進(jìn)行總結(jié)。第五部分為IMM的介紹部分，闡明IMM報告、監(jiān)測、市場設(shè)計的三大職能。第六部分為建議，針對報告所涉及的每一方面提出具體建議。第七和第八部分為價格解釋，對PJM電力市場的總價格構(gòu)成進(jìn)行解釋。最后為報告各章節(jié)的概括性介紹。

　　建議

　　報告的第二部分為建議部分，內(nèi)容包括：對電量市場、容量市場、需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、發(fā)配電計劃、金融輸電權(quán)等;MMU的歷史建議一覽;MMU的現(xiàn)行建議的完整列表;以及歷年來被PJM所采納的建議的歸總。

　　與大多數(shù)報告將建議部分置于文末不同，PJM電力市場年度報告把建議放在了比較靠前的章節(jié)，和報告總覽的功能相似，這樣的設(shè)置是為了方便決策者高效閱讀。

　　能量市場

　　本部分為PJM電力市場年度報告的重點部分，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效、短缺4個方面展開評價。

　　市場結(jié)構(gòu)。市場結(jié)構(gòu)分析主要考察：市場需求、市場供給、市場集中度(用 HHI指數(shù)和勒納指標(biāo)等衡量)、關(guān)鍵供應(yīng)商(市場中主要發(fā)電企業(yè)的市場份額);邊際機組的集中度(統(tǒng)計各個發(fā)電企業(yè)擁有邊際機組的數(shù)量，用于評估發(fā)電企業(yè)的市場力)、需求側(cè)響應(yīng)(即需求側(cè)函數(shù)，描述需求側(cè)的電量-電價關(guān)系)。

　　市場行為。市場行為分析主要考察：報價加成(發(fā)電企業(yè)的在成本基礎(chǔ)上的報價漲幅)、價格上限(分析機組以價格上限作為報價的行為及價格上限機組的集中度)、區(qū)域市場力(將系統(tǒng)分區(qū)，分別評價各區(qū)的區(qū)域集中度以及各發(fā)電企業(yè)在各個區(qū)域的市場力)、頻繁減載機組(分析市場成員有意減少出力抬高電價的行為)。

　　市場績效。市場績效分析主要考察：市場出清價格、系統(tǒng)總的負(fù)荷需求(包括系統(tǒng)實時負(fù)荷曲線和日最大負(fù)荷)、日前和實時市場上總的發(fā)電量;日前和實時市場的負(fù)荷和裝機容量。

　　電力短缺。主要從緊急程序、稀缺以及稀缺定價、年度低溫運行情況三方面對PJM電力市場在電力短缺時期的表現(xiàn)進(jìn)行評價。

　　容量市場

　　與能量市場類似，容量市場的監(jiān)測也采用SCP模型。具體指標(biāo)包括容量市場集中度、容量市場的供需狀況、區(qū)內(nèi)和區(qū)外的容量交換狀況、容量備用市場的容量和價格、市場總裝機容量等。

　　區(qū)域間電能交換狀況

　　主要監(jiān)測 PJM 市場和其他市場之間的能量交換狀況，對整個區(qū)域的能量以及資金的收支情況進(jìn)行分析，分為交易電量和交易價格兩個方面。具體而言，區(qū)域交易電能指標(biāo)包括總的輸入輸出量(本區(qū)域市場和其他周邊市場之間總的交易電量)、聯(lián)絡(luò)線的輸入輸出量、交易的電量-電價關(guān)系、和周邊市場計劃交易電量、聯(lián)絡(luò)線過載狀況等。

　　輔助服務(wù)市場

　　輔助服務(wù)市場的監(jiān)測中，市場結(jié)構(gòu)類指標(biāo)與電量和容量市場類似，包括供給、需求和市場集中度;市場行為類指標(biāo)與能量市場類似，主要研究擾亂市場秩序、操縱市場的各種行為;市場績效主要分析輔助服務(wù)市場電價的高低和波動情況。

　　系統(tǒng)阻塞狀況

　　評估輸電資源的緊缺程度，以及電網(wǎng)建設(shè)的滯后或者市場缺陷造成系統(tǒng)阻塞產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。主要從阻塞成本和阻塞發(fā)生的頻率兩個方面來衡量。阻塞成本考慮線路約束和不考慮線路約束時購電成本的差異，阻塞發(fā)生的頻率則分析幾條主要聯(lián)絡(luò)線在一定時間內(nèi)阻塞發(fā)生的次數(shù)。

　　凈收入分析

　　主要分析燃料價格及其他成本對凈收入的影響。

　　環(huán)境和可再生能源監(jiān)管

　　介紹相關(guān)從聯(lián)邦到州一級的環(huán)境與能源法規(guī)，評估PJM市場的排放控制以及可再生能源的發(fā)電情況。

　　規(guī)劃

　　對發(fā)電和退役計劃、發(fā)電與輸電互連規(guī)劃流程、區(qū)域輸電擴展計劃、設(shè)備維護(hù)停機計劃等情況進(jìn)行評估并給出相應(yīng)建議。

　　金融輸電權(quán)

　　對競價收益權(quán)、金融輸電權(quán)的市場結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)進(jìn)行評估并給出相應(yīng)建議，同時涉及收入充足性的問題和解決方案(如阻塞補償)、信用、罰沒等問題。

　　對我國電力市場建設(shè)的啟示

　　電力市場規(guī)則復(fù)雜，受多種約束，容易存在影響競爭的市場力。缺乏競爭最直接的結(jié)果就是電價并未因市場機制的引入而下降，同時還會造成錯誤價格信號影響進(jìn)一步的投資，或投資不足致使供電可靠性下降，又或投資過剩導(dǎo)致環(huán)境問題和產(chǎn)能過剩。所以，對電力市場進(jìn)行有效監(jiān)測為重中之重。國家能源局《電力市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》提出，能源監(jiān)管機構(gòu)、地方政府電力管理部門應(yīng)建立電力市場運行監(jiān)測機制，對電力市場運行情況進(jìn)行監(jiān)測和評估，以發(fā)現(xiàn)和避免濫用市場力及市場操縱行為，并提高電力批發(fā)市場的運行效率，維護(hù)市場公平競爭秩序。

　　在監(jiān)測機制上，國外可大致分為政府監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)測、獨立第三方監(jiān)測三類。澳大利亞、新西蘭、歐洲的市場監(jiān)測報告都為政府監(jiān)管機構(gòu)所作，未充分評價市場的競爭性，沒有用足夠的量化指標(biāo)來多維度地對市場的各個方面進(jìn)行分析，主要為描述性統(tǒng)計和事件記錄。而PJM的第三方監(jiān)測報告涵蓋了十一個部分，分別對市場結(jié)構(gòu)，行為，績效進(jìn)行競爭性評估，并提出相關(guān)市場設(shè)計建議，其廣度、深度及專業(yè)度遠(yuǎn)超同類報告。

　　根據(jù)我國國情，可以采取內(nèi)外部雙監(jiān)測的模式。在起步階段，由市場運營機構(gòu)對市場運營情況進(jìn)行監(jiān)測，市場推進(jìn)后，逐步培育第三方市場監(jiān)測機制。期間應(yīng)要求第三方監(jiān)測機構(gòu)與市場交易主體不能有利益關(guān)系或商業(yè)往來，以保證其獨立性。另一方面，市場監(jiān)測方必須在電力市場、經(jīng)濟學(xué)以及數(shù)據(jù)分析方面有較強的專業(yè)能力，以確保監(jiān)測報告的可靠性。

　　在監(jiān)測方法上，成熟電力市場的監(jiān)管、監(jiān)測機構(gòu)均運用產(chǎn)業(yè)組織理論傳統(tǒng)的SCP法來進(jìn)行分析。PJM市場將結(jié)構(gòu)、行為和績效再進(jìn)行多重細(xì)分，同時在每一個細(xì)分環(huán)節(jié)運用經(jīng)濟學(xué)中的指數(shù)進(jìn)行量化分析，并且每一個量化指數(shù)都會根據(jù)自身市場的情況進(jìn)行多維度的評估。比如，在市場集中度中，除了統(tǒng)計全年每小時HHI指數(shù)的平均值，還統(tǒng)計高峰負(fù)荷和非高峰負(fù)荷時段的HHI指數(shù)，從而可以了解到在一般時段市場結(jié)構(gòu)的情況和高負(fù)荷時段市場結(jié)構(gòu)所面臨的壓力。

　　在我國電力市場監(jiān)測機制建設(shè)當(dāng)中，也可充分利用產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP模型，并根據(jù)市場實際情況設(shè)計開發(fā)更具針對性的指標(biāo)和分析方法，評估市場結(jié)構(gòu)是否為市場主體提供良好的競爭環(huán)境，市場主體的行為是否有行使市場力的可能，以及市場最終的績效表現(xiàn)是否為消費者提供了有效競爭后的合理價格。

　　在監(jiān)測費用上，以2016年美國電力市場監(jiān)測的預(yù)算為例，ERCOT外部監(jiān)測預(yù)算為365萬(1460萬/四年)，MISO外部監(jiān)測預(yù)算為90萬，內(nèi)部監(jiān)測預(yù)算為470萬;NYISO外部監(jiān)測預(yù)算為310萬;SPP的內(nèi)部監(jiān)測預(yù)算為250萬。而2009-2017年P(guān)JM市場的監(jiān)測費用分別為：860萬、880萬、910萬、840萬、930萬、1050萬、1160萬、1240萬、1320萬(以上單位均為美元)。

　　通過對比全球各個典型電力市場監(jiān)測報告，可以發(fā)現(xiàn)，有充足預(yù)算支持下的美國電力市場的監(jiān)測報告在廣度和深度上都更勝一籌。而其效果也非常顯著，正如2013年P(guān)JM時任總裁兼首席執(zhí)行官Terry Boston所言：“強大的獨立監(jiān)測服務(wù)對PJM管理公平和高效的批發(fā)電力市場的能力至關(guān)重要?！?/p>

　　我國各地在電力市場推進(jìn)過程中，市場運營機構(gòu)有必要保留一定比例的預(yù)算作為市場監(jiān)測費用，以保證監(jiān)測機構(gòu)的獨立性，監(jiān)測信息的保密度與安全性，監(jiān)測分析的專業(yè)性和可靠性。